반응형 CHAPTER 3 입문용 예제 옵션 파생상품의 일종, 미리 결정된 기간 안에 특정기초자산(옵션을 행사할 때 매수/매도의 대상이 되는 상품, 자산, 물체)을 정해진 가격으로 사고 팔 수 있는 권리 콜 옵션(call option)과 풋 옵션(put option)으로 나뉜다. 내재 변동성(implied volatility) 옵션의 가치와 시장가격이 같도록 하는 sigma 현재 시장에 참여하는 투자자들의 합의 가격 현 시점의 옵션 프리미엄에 반영된 변화 추출 옵션의 시장 가격을 나오게 하는 변동성 값 함수의 입력 변수인 변동성 값을 구하는 작업 수치적 최적화 문제 내재 변동성 계산 블랙-숄즈-머튼 모형 옵션 가격 계산 공식 변동성 값을 입력하여 옵션의 가격 계산 가능 $ C(S_t,K,t,T,r,\sigma) = $ $S_t \cdot N(.. 2020. 3. 23. 이전 1 다음 반응형